Динамика задолженности по кредитам

Сегодня мы ответим на вопросы по теме: "Динамика задолженности по кредитам" с профессиональной точки зрения с комментариями и выводами. Просьба все вопросы задавать дежурному специалисту.

Кредитная карта России: В 2017 г. задолженность россиян достигла рекорда, но доля «плохих» долгов снизилась

Эксперты проекта Общероссийского народного фронта «За права заемщиков» обновили данные кредитной карты России по итогам 2017 г. По информации Банка России, задолженность физических лиц достигла 12,1 трлн руб., увеличившись за год на 12,6%. Но доля просроченной задолженности составила 7% (846,6 млрд руб.) – последний раз такой низкий уровень наблюдался в начале 2015 г.

Динамика кредитной и просроченной задолженности физических лиц

*Источник: Данные Банка России, расчеты проекта ОНФ «За права заемщиков»

Улучшение ситуации с просроченной задолженностью подтверждают и данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Согласно его информации, за прошлый год доля «просрочки» по потребительским кредитам снизилась с 21,5 до 20,6%, по автокредитам – с 9,7 до 9,5%, по ипотеке – с 3,9 до 3,1%. Единственный сегмент кредитования, где доля «плохих» долгов выросла, – это кредитные карты (с 18,8 до 19,8%).

Динамика просроченной задолженности физлиц по видам кредитов

По данным НБКИ, наибольший прирост в прошлом году произошел по автокредитам – число проданных в кредит автомобилей выросло на 29,2%. Всего за год граждане купили 713,6 тыс. «кредитных» авто. На втором месте – ипотека. По данным Агентства ипотечного жилищного кредитования (АИЖК), за 11 месяцев 2017 г. было выдано на 24% ипотечных кредитов больше, чем годом ранее. Всего было заключено 935,6 тыс. таких договоров. А число потребительских кредитов, по данным НБКИ, выросло на 20,9% и составило 15,25 млн единиц.

Из-за высоких темпов роста ипотечного кредитования меняется структура задолженности физических лиц. В 2017 г. доля долгов по ипотеке почти сравнялась с задолженностью по потребительским кредитам. На ипотеку сейчас приходится 43%, в то время как несколько лет назад она не превышала 30%. На автокредиты приходится около 12% всей задолженности, остальное – на потребительские кредиты, в том числе кредитные карты.

Структура задолженности физлиц по видам кредитов

*Данные АИЖК, НБКИ, Банка России, расчеты проекта «За права заемщиков»

В пересчете на каждое российское домохозяйство средняя задолженность по кредитам на 1 января 2018 г. составила 214,9 тыс. руб., в том числе просроченная – 15 тыс. руб. Уровень закредитованности – отношение средней задолженности к среднегодовому доходу семьи – достиг 22%.

КОНСУЛЬТАЦИЯ ЮРИСТА


УЗНАЙТЕ, КАК РЕШИТЬ ИМЕННО ВАШУ ПРОБЛЕМУ — ПОЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС

8 800 350 84 37

Бурный рост кредитования в прошлом году с одновременным снижением доли «просрочки» в целом является позитивным сигналом для экономики.

Что касается сбережений россиян на банковских вкладах и депозитах, на 1 января 2018 г. их объем составил 26,09 трлн руб. В том числе 79% приходилось на средства в рублях, 21% – в иностранной валюте. За прошлый год объем вкладов вырос на 7,4%. В пересчете на каждое домохозяйство РФ средний депозит составил 462 тыс. руб.

Самый большой объем сбережений – по традиции у жителей Москвы и Санкт-Петербурга (1,9 млн и 920,7 тыс. руб. в среднем на одно домохозяйство соответственно). Наименьший объем сбережений в банках держат домохозяйства Чеченской Республики и Республики Ингушетия (39,3 тыс. и 58,4 тыс. руб. соответственно).

«Тенденции рынка кредитования показывают, что структура закредитованности в России становится более «здоровой» и приближается к мировой. В относительном выражении «длинная» ипотека с более умеренными ставками и «длинные» автокредиты постепенно замещают «дорогие» потребкредиты, что для граждан более выгодно», – сообщил руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Виктор Климов.

По данным НБКИ на ноябрь 2017 г., показатель PTI – отношение месячного платежа по кредиту к ежемесячному доходу заемщика – составлял в среднем 25%. Это значит, что на погашение кредита среднестатистический заемщик направляет 1/4 месячного дохода.

«Кроме того, на фоне роста ипотеки и увеличения долговой нагрузки особенно актуальной становится тема создания инструментов, которые позволят и участникам рынка, и заемщику с наименьшими рисками и потерями переживать временные трудности, неизбежные при таких долгосрочных взаимоотношениях. Общероссийский народный фронт будет добиваться институционального решения этой задачи», – подытожил Виктор Климов.

Источник: http://onf.ru/2018/02/15/kreditnaya-karta-rossii-v-2017-g-zadolzhennost-rossiyan-dostigla-rekorda-no-dolya-plohih/

Статистический анализ просроченной задолженности коммерческих банков РФ

Рубрика: Экономика и управление

Дата публикации: 21.06.2016 2016-06-21

Статья просмотрена: 2019 раз

Библиографическое описание:

Парикова Е. И. Статистический анализ просроченной задолженности коммерческих банков РФ // Молодой ученый. — 2016. — №12. — С. 1397-1399. — URL https://moluch.ru/archive/116/31606/ (дата обращения: 27.01.2020).

В статье проводится анализ факторов, влияющих на объем просроченной задолженности коммерческих банков по кредитам, предоставленным юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям.

Ключевые слова: просроченная задолженность, банки, корреляционный анализ, регрессионная модель

Рост проблемной задолженности коммерческих банков по кредитам юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц в настоящее время является наиболее актуальным и дискутируемым вопросом в банковском сообществе. По нашему мнению, актуальность вопроса снижения проблемной задолженности со временем будет только расти, до тех пор, пока банками и государством не будут разработаны эффективные методы борьбы с такой задолженностью.

Для того, чтобы работа с проблемной задолженностью была эффективной коммерческим банкам необходимо учитывать ряд факторов, которые непосредственно могут оказать на нее влияние.

Корреляционный анализ, разработанный К. Пирсоном и Дж. Юлом, является одним из методов статистического анализа взаимозависимости нескольких признаков. Основная задача корреляционного анализа состоит в оценке природы взаимозависимости между наблюдаемыми переменными, дополнительная задача (являющаяся основной в регрессионном анализе) состоит в оценке уравнений регрессии, где в качестве результативного признака выступает признак, являющийся следствием других признаков (факторов) — причин [1].

Для этих целей наиболее оптимальным вариантом будет построение такой регрессионной модели, в которой в качестве зависимого фактора будет выбран объем просроченной задолженности по кредитам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а в качестве факторов ряд разнообразных переменных, которые могут повлиять на уровень просроченной задолженности [3].

Читайте так же:  Понятие и виды коллективных трудовых споров

Выбор в качестве зависимой переменной именно объем просроченной задолженности по кредитам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей связан прежде всего с необходимостью включения в модель факторов, осуществляющих узконаправленное воздействие и проверки наличия такого воздействия. А также с тем, что доля просроченной задолженности по кредитам, предоставляемых юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям составляет более 60 % от общей просроченной задолженности (табл. 1).

Динамика объема просроченной задолженности по кредитам коммерческих банков РФ, млрд. руб.

Показатели

2010г.

2011г.

2012г.

2013г.

2014г.

Изменение 2014г. к 2010г., (+/-)

Просроченная задолженность по кредитам — всего

просроченная задолженность по кредитам, предоставляемая физическим лицам

— доля в структуре просроченной задолженности, %

просроченная задолженность по кредитам, предоставляемая юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям

– доля в структуре просроченной задолженности, %

На объем проблемной задолженности влияют как внутренние факторы, такие как некачественное управление кредитным портфелем, так и внешние — скачкообразное изменение уровня инфляции, рост курса валют и др.

В регрессионную модель будут включены внешние факторы, на которые коммерческие банки не имеют никакого влияния, однако в обязательном порядке должны учитываться при принятии решений.

Для количественной оценки влияния выделенных факторов на просроченную задолженность коммерческих банков нами был проведен корреляционно-регрессивный анализ по данным Российской Федерации, за период с 2000–2014 гг., по следующим показателям:

Y — объем просроченной задолженности коммерческих банков по кредитам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, темп роста, %;

X1 ВВП на душу населения, темп роста, %;

X2 — среднедушевой доход населения, темп роста, %;

X3 сальдированный финансовый результат, темп роста, %;

X5 объем инвестиций, темп роста, %;

X6 темп роста наличных денежных средств;

X7 процентная ставка по кредитам, %;

X9 сырая нефть, доллар за баррель, темп роста %;

X10 внешнеторговый оборот, темп роста, %.

Дадим оценку влияния ряда показателей на объем просроченной задолженности коммерческих банков РФ по кредитам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. В результате применения алгоритма корреляционного анализа была получена матрица парных коэффициентов корреляции (табл. 1).

Из корреляционной матрицы возможно отследить связь факторов с результативным признаком и между собой [2]. Самая сильная взаимосвязь видна между курсом доллара США и объемом просроченной задолженностью юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (ryx8 = 0,909).

Матрица парных коэффициентов корреляции

В ходе пошагового регрессионного анализа, для проведения многомерного статистического анализа из десяти факторов выбираем один фактор [4], X8 курс доллара США, руб.;

При помощи программы Excel были получены результаты, которые отражены на рисунке 1.

Рис. 1. Результаты регрессионной статистики

По результатам регрессионного анализа получено следующее уравнение регрессии:

y = — 991,15 + 38,79 X8

Данное уравнение показывает, что с увеличением курса доллара США на 1 руб., темп роста просроченной задолженности по кредитам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей увеличивается на 38,79 %.

Коэффициент детерминации R 2 =0,827 показывает то, что 82,7 % всей вариации общего объема просроченной задолженности обусловлено влиянием изменения курса доллара США, а 17,3 % вариации обусловлено другими неучтенными в модели факторами.

Оценка статистической значимости параметров регрессии исследуется при помощи t–статистики Стьюдента. Выдвигаем гипотезу H о статистически незначимом отличии показателей от нуля: a = bt = 0, и определяем t–критерия Стьюдента.

tтабл для числа степеней свободы df = n — 2 = 14– 2 = 12 и a = 0,05 составит 2,18. Фактически значение t–статистики превосходят табличные значения, поэтому гипотеза H отклоняется, т. е. b8 не случайно отличается от нуля и является статистически значимым.

F–критерий Фишера дает оценку надежности уравнения регрессии в целом, а также тесноты связей. Фактическое значение F-критерия Фишера, равное 57,17 больше теоретического (4,75), что свидетельствует о статистической значимости уравнения регрессии.

На основании проведённого анализа было выявлено, что на объем просроченной задолженности в коммерческих банках РФ по кредитам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей наибольшее влияние оказывает изменение курса доллара США — с увеличением курса доллара США на 1 руб. просроченная задолженность по кредитам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей увеличивается на 38,79 %.

По нашему мнению, увеличение объемов просрочки взаимосвязан с ростом курса доллара прежде всего из-за того, что ссуды заемщикам выдавались в валюте, а с её повышением соответственно увеличивается и рост просроченной задолженности. Также с повышением курса доллара растут цены на товары и услуги, следовательно, со снижением реального дохода и ростом инфляции, потребители отказываются от некоторых товаров и услуг, что приводит к прекращению деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Последние не стремятся погасить задолженность перед банками, в связи с прекращением их деятельности они ликвидируются либо банкротятся.

Таким образом, объем просроченной задолженности зависит от роста курса доллара США, т. е. чем он выше, тем выше просроченная задолженность по кредитам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в коммерческих банках РФ.

Источник: http://moluch.ru/archive/116/31606/

Эксперты ОНФ: Объем набранных россиянами кредитов установил новый рекорд

Активисты проекта ОНФ «За права заемщиков» обновили данные Кредитной карты России за 2018 г. Объем кредитной задолженности россиян за год вырос на 22,4% и составил 14,86 трлн руб. – это рекордный показатель, который свидетельствует о большей уверенности заемщиков в своих силах и увеличении количества выданных кредитов, в том числе и ипотечных. А вот доля просроченной задолженности снизилась до 5,1%.

Большим спросом пользовалась ипотека – в прошлом году банки выдали 1,47 млн ипотечных кредитов на сумму 3 трлн руб., что также стало рекордом с 2006 г. Общий объем задолженности по ипотеке на конец года достиг 6,38 трлн руб. Это 43% от всей суммы кредитов физических лиц. Объем же просроченной задолженности снизился до 5,1% и составил 758 млрд руб.

Динамика кредитной и просроченной задолженности физических лиц

* Данные Банка России, расчеты проекта ОНФ «За права заемщиков»

Но «просрочка», отраженная только на балансах банков, не полностью отражает картину с «плохими» долгами граждан. Примерно такой же объем задолженности банки списали на взыскание коллекторским агентствам, судебным приставам или как безнадежные.

Федеральная служба судебных приставов оценивает объем долгов граждан перед банками, переданных приставам в 2018 г., в 2 трлн руб. Таким образом, реальную долю просроченной задолженности можно оценить примерно в 13–14%.

В пересчете на каждое российское домохозяйство (семью) кредитная задолженность составила 263 тыс. руб., в том числе просроченная – 13,4 тыс. руб. (годом ранее эти показатели составляли 215 тыс. и 15 тыс. руб. соответственно).

Читайте так же:  Как отразить недостачу при инвентаризации

Средний уровень закредитованности домохозяйств, то есть отношение кредитной задолженности к среднегодовому доходу, составил 27% (годом ранее – 22%). Это говорит о росте средней долговой нагрузки семей. Существенно превышает среднероссийский уровень закредитованность домохозяйств в Республике Калмыкия (59%), Республике Тыва (56%), Чувашской Республике (44%), Иркутской области (42%) и Ханты-Мансийском автономном округе (41%).

Топ-10 регионов по закредитованности домохозяйств

Субъект РФ

Уровень закредитованности, %

Средний объем задолженности, руб.

Источник: http://onf.ru/2019/02/27/eksperty-onf-obem-nabrannyh-rossiyanami-kreditov-ustanovil-novyy-rekord/

Обзор рынка потребительского кредитования по итогам 1-го полугодия 2019 года: скрытая угроза

Видео удалено.
Видео (кликните для воспроизведения).

Ксения Балясова,
младший директор, банковские рейтинги

Людмила Кожекина,
директор, банковские рейтинги

Александр Сараев,
управляющий директор, банковские рейтинги

Резюме

Портфель потребительских кредитов демонстрировал повышенные темпы роста и прибавил 46 % за последние два года, что привело к снижению доли просроченной задолженности более чем на 2 п. п. При этом кредиты наличными росли быстрее других сегментов (+51 %). Однако, несмотря на ужесточение андеррайтинга крупнейшими розничными игроками, качество новых выдач снижается, о чем свидетельствуют рост стоимости риска на 0,6 п. п. с начала 2017 года и увеличение сроков кредитования. По оценкам рейтингового агентства «Эксперт РА», на фоне торможения темпов роста рынка потребкредитования в 2020 году банки не смогут покрыть растущие резервы за счет доходов от новых выдач, что приведет к снижению уровня рентабельности.

Портфель необеспеченных потребительских кредитов увеличился на 46 % за период с 01.07.2017 по 01.07.2019 до 8,2 трлн рублей. Основной причиной роста потребительского кредитования явилась реализация отложенного спроса населения, вызванная возвращением процентных ставок по кредитам к докризисному уровню на фоне продолжительного падения реальных располагаемых доходов населения (на 7 % за последние четыре года). Пик активности пришелся на вторую половину 2018 года, когда за 6 месяцев портфель вырос на 12 %. В 1-м полугодии 2019 года темп прироста немного замедлился и составил 11 %. Заметно быстрее рынка в 1-м полугодии 2019 года потребительское кредитование росло у АО «Тинькофф Банк» и ПАО «МТС-Банк» (+40 и +33 % соответственно). В то же время у АО «ОТП Банк», АО «Кредит Европа Банк» и ПАО КБ «Восточный» наблюдалось снижение объема портфелей потребительских кредитов в пределах 2 %.

Кредиты наличными растут быстрее других сегментов потребительского кредитования. Среди сегментов наибольший рост показали кредиты наличными, доля которых в совокупном портфеле потребительских кредитов выросла до 74,4 % на 01.07.2019 против 72 % двумя годами ранее. Задолженность по кредитным картам росла более медленными темпами, в результате чего ее доля снизилась на 2 п. п., до 21,7 %. Популярность кредитов наличными обусловлена большей величиной чека и более низкими процентными ставками в сравнении с кредитными картами. В 1-м полугодии 2019 года наблюдалось снижение остатков задолженности по POS-кредитам, в результате их доля в портфеле потребкредитов опустилась ниже 4 %. Это во многом обусловлено популяризацией карт рассрочки и кредитных карт, операционные расходы банков по которым значительно меньше. Тем не менее в абсолютном выражении за два года объем POS-кредитов вырос на 32 %.

Несмотря на снижение доли просроченной задолженности, стоимость риска растет, что является ранним индикатором ухудшения качества кредитов. Средний уровень просроченной задолженности по потребительским кредитам по МСФО снизился до 5,4 % на 01.07.2019 против 7,0 % на 01.01.2018 на фоне роста портфеля. Однако уже в 1-м полугодии 2019 года тренд на снижение доли просроченной задолженности практически прекратился. В целом показатель балансовой просроченной задолженности не полностью отражает качество кредитного портфеля, поскольку многие банки списывают невозвратные кредиты с баланса за счет сформированных резервов или переуступают проблемную задолженность коллекторским агентствам. Поэтому более объективно качество кредитов характеризует стоимость риска (CoR), которая прибавила 0,6 п. п. за последние 1,5 года и достигла 6,9 % в среднем по розничным банкам. Увеличение CoR обусловлено ростом уровня дефолтности новых выдач, что можно расценивать как ранний индикатор ухудшения качества кредитов. Так, среднее покрытие NPL90+ резервами выросло до 145 % на 01.07.2019 против 117 % на 01.01.2018 в результате более активного формирования резервов по задолженности, просроченной менее чем на 90 дней.

Методология

Выводы аналитиков рейтингового агентства «Эксперт РА» основаны на публичных данных, данных отчетности по МСФО банков, статистике Банка России, а также на результатах анкетирования банков.

Основные понятия

Под потребительскими кредитами (или потребкредитами) мы понимаем следующие виды кредитов:

  • необеспеченные кредиты наличными (в том числе выдаваемые на банковскую карту);
  • необеспеченные кредиты, выдаваемые в торговых точках (POS-кредитование);
  • кредитование с использованием банковских карт (кредитные карты, дебетово-кредитные карты, дебетовые карты с овердрафтом, карты рассрочки).

Ввиду особенностей формирования статистики Банка России и раскрытий в финансовой отчетности по МСФО анализируемых банков не удалось исключить обеспеченные залогом потребительские кредиты из совокупного портфеля потребительских кредитов, однако, по оценкам рейтингового агентства «Эксперт РА», объем таких кредитов в банковском секторе незначителен и не окажет влияния на полученные выводы.

По нашим оценкам, охват рынка составил более 90 %.

Особенности формирования выборки

Исследование основано на данных консолидированной отчетности по МСФО топ-20 банков по объему портфеля потребительских кредитов. Также при необходимости осуществлялись корректировки динамических показателей для исключения влияния сделок M&A. Показатели по группам банков усреднялись с помощью медианы, чтобы исключить влияние нетипичных для выборки значений. Показатели рассчитаны за период с 2016-го по 1-е полугодие 2019 года.

Особенности расчета отдельных показателей

Чистая процентная маржа (NIM), стоимость фондирования и доходность кредитов были рассчитаны по банкам со значительными объемами потребительских кредитов в совокупном розничном кредитном портфеле. К таким банкам для целей исследования агентство отнесло ПАО «Почта Банк», АО «Тинькофф Банк», ООО «ХКФ Банк», КБ «Ренессанс Кредит» (ООО), ПАО «Совкомбанк», ПАО КБ «Восточный», АО «Банк Русский Стандарт», АО «ОТП Банк», ПАО «МТС-Банк», АО «Кредит Европа Банк».

Чтобы обеспечить сопоставимость данных, при расчете динамических показателей, характеризующих эффективность деятельности за 1-е полугодие 2019 года, использовали перевод в годовое выражение.

Буфер абсорбции убытков (запас капитала) – доля нетто-активов и внебалансовых обязательств, полное обесценение которых банк выдерживает без нарушения любого из нормативов достаточности капитала (Н1.0, Н1.1, Н1.2).

Читайте так же:  Заявление на увольнение и приказ даты
Особенности формирования рэнкинга

Рэнкинг подготовлен на основании консолидированной отчетности по МСФО топ-20 банков по объему портфеля потребительских кредитов. В случае отсутствия необходимых раскрытий в финансовой отчетности использовали данные, полученные посредством анкетирования. По оценкам рейтингового агентства «Эксперт РА», в топ-20 банков по объему портфеля потребительских кредитов могло бы попасть АО «ЮниКредит Банк», однако в его отчетности отсутствует разбивка кредитного портфеля ФЛ по типам ссуд, и он не предоставил необходимую информацию.


Источник: http://raexpert.ru/researches/banks/potrebcred_1h2019

ОБЗОР ДИНАМИКИ РЫНКА БАНКОВСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ КОРПОРАТИВНЫХ КЛИЕНТОВ В РОССИИ

магистрант 3 курса, Кафедра ББиИФТ, АНО ВО Международный банковский институт,

РФ, г. Санкт-Петербург

канд. экон. наук, доцент кафедры ББиИФТ, АНО ВО Международный банковский институт,


АННОТАЦИЯ

В статье представлен обзор основных показателей рынка кредитования юридических лиц, в частности динамики просроченной задолженности, а также меры, используемые банками для ее снижения.

Ключевые слова: кредитование, юридические лица, корпоративные клиенты, коммерческие банки, просроченная задолженность.

Введение. Развитие рынка корпоративного кредитования играет важную роль в поддержании стабильности экономики страны. Предоставление заемных средств юридическим лицам способствует началу, развитию и поддержанию их деятельности предпринимателей, а соответственно и созданию новых рабочих мест, снижению безработицы, увеличению объемов производимой продукции (товаров), продвижению экспортных отношений с другими странами.

Цель исследования. Провести исследование показателей рынка банковского кредитования корпоративных клиентов, в частности объемов просроченной задолженности, рассмотреть меры, направленные на снижение задолженности.

В сравнении с 2018 годом, в текущем году, динамика корпоративного кредитования в целом сдержанная. Наблюдается замедление кредитования корпоративного сегмента, за 9 месяцев 2019г. объем выдачи возрос на 3,6%, в 2018г. этот показатель составлял 5,5% (Рисунок 1). В августе 2019 наблюдалось ускорение кредитования на 0,6%, но в сентябре прирост замедлился до 0,1%. По итогам 3 квартала среднемесячный прирост корпоративного кредитования был сопоставим со слабой динамикой в II квартале 2019 года.

Рисунок 1. Динамика объема выдачи кредитов нефинансовым организациям, прирост за месяц, 01.01.2018-01.10.2019г., %

Средневзвешенная процентная ставка по рублевым корпоративным кредитам на срок свыше 1 года по банковскому сектору в августе 2019 года снизилась по сравнению с маем 2019 с 10,0 до 9,1% годовых и достигла уровня августа 2018 г. (Рисунок 2).

Рисунок 2. Средневзвешенные процентные ставки по кредитам в рублях на срок выше 1 года, 01.01.2016-01.08.2019г., %

Исследование динамики просроченной задолженности показало, что в общем объеме портфеле ссуд, доля ссуд 4 и 5 категории качества снизилась с 12,2 до 12,1% за январь-август 2019 г. Тенденция к улучшению качества корпоративного портфеля по-прежнему сохраняется.

Степень покрытия резервами на возможные потери по ссудам корпоративных клиентов 4 и 5 категории качества улучшилась – за январь-август 2019 г. этот показатель вырос с 81,9 до 85,1%.

Увеличение долга нефинансовых организаций и физических лиц в широком определении за 2018 г. составило 11,6%, что несколько ниже роста экономической активности в номинальном выражении. За тот же период номинальный ВВП увеличился на 12,5%. В связи с этим показатель «Долг / ВВП» за 2018 г. снизился на 1,3 п.п., до 74,5%.

Задолженность по рублевым кредитам нефинансовым организациям увеличилась на 7,1%. в период с 1 октября 2018 г. по 1 апреля 2019 г. Из-за замещения кредитов в иностранной валюте на кредиты в рублях, по кредитам компаниям, занимающимся добычей угля, по широкому перечню сельско-хозяйственных компаний и компаний, занимающихся операциями с недвижимым имуществом, наблюдался значительный рост ссудной задолженности по кредитам нерезидентам. При этом по ссудам заемщиков строительной отрасли продолжается снижение темпов роста ссудной задолженности, за рассматриваемый период -13,4% (-182 млрд руб.), в основном это было обусловлено амортизацией действующих кредитов (Рисунок 3).

На динамику просроченной задолженности, также оказало влияние отнесение к ней с 2019 г. просроченной дебиторской задолженности и просроченных приобретенных прав требования. По большому счету, данные изменения носят исключительно технический характер, так, в период с января по сентябрь 2019г. объем просроченной задолженности по кредитам нефинансовым организациям увеличился на 31,1%, а по кредитам физическим лицам – на 5,4% (по кредитам физических лиц в сентябре произошло снижение объема просроченной задолженности на 2,0%). По состоянию на 01.09.2019, доля просроченной задолженности в корпоративном портфеле выше чем на начало года (8,0 против 6,3%).

Рисунок 3. Динамика объема ссудной задолженности по отраслям с 01.10.2018г. по 01.04.2019г., млрд. руб., %

Существенных изменении в качестве корпоративного кредитного портфеля не произошло. Динамика качества кредитного портфеля по-прежнему определяется исходя из анализа финансового состояния отдельных крупных заемщиков и качества работы банков с проблемной задолженностью, в том числе продажей ссуд.

На микроуровне, управление кредитным риском осуществляется путем применения диверсификации кредитного портфеля банка, проведения анализа клиента, страхования кредита, привлечения достаточного и ликвидного обеспечения и др.

Диверсификация кредитного портфеля представляет собой способ минимизации кредитного риска путем разделения ссуд на различные категории в зависимости от типа заемщика, срока предоставления, вида обеспечения, применяемых кредитных инструментов, степени риска, региона, вида деятельности заемщика.

Лимитирование представляет установление системы лимитов на каждого заемщика, группу заемщиков, отдельные отрасли или сектора экономики, конкретные виды финансовых продуктов и на кредитный портфель в целом.

Также для снижения рисков применяется кредитное страхование. Кредитное страхование менее выгодно для заемщиков, поскольку подразумевает осуществление дополнительных затрат (премии страховой компании). Одним из надежных способ обеспечения возвратности кредита является применение залога, поручительства, банковских гарантий, страхования, переуступки прав требований.

Своевременный возврат ссудной задолженности обеспечивает стабильность функционирования как отдельного банка, так и банковской системы в целом.

Для снижения уровня кредитного риска кредитными организациями также проводится оценка кредитоспособности заемщика на основании его финансового положения, перспектив дальнейшего развития, продолжительности ведения деятельности и т.п. Каждая из характеристик имеет свою систему показателей, на основании которых и будет происходить оценка. Уровень кредитоспособности клиента позволяет определить степень риска, связанного с выдачей ссуды конкретному заемщику. Банкам необходимо соблюдать разумный баланс между доходностью и риском.

В случае возникновения просроченной заложенности, банки формируют резервы на возможные потери по ссудам. Резервы формируются в пассивах банка за счет его собственного капитала, с целью компенсации полностью или частично обесцененных ссуд в активе баланса банка. Поскольку полностью обесцененные ссуды должны быть списаны банком за счет созданных резервов в полном объеме, банки неохотно создают резервы. Резервы уменьшают размер собственных средств банка, если просроченные кредиты занимают значительную долю, положение банка ухудшается. В связи с этим банки разрабатывают методы работы с просроченной задолженностью.

Читайте так же:  Отп задолженность по кредиту телефон

Самостоятельная работа по взысканию задолженности является самым популярным методом, применяемым на практике, но требует значительных нематериальных вложений в организацию процедуры и материальных затрат. Несмотря на это, метод считается наиболее эффективным. На практике, банку необходимо создать систему работы с просроченной задолженностью, финансировать систему автоматизации процесса, нанять, а также содержать сотрудников ответственных за реализацию программы. Также необходимо обеспечивать судебные расходы и расходы по взысканию и реализации имущества.

Совместная работа по взысканию долгов с коллекторскими агентствами предусматривает совместную работу банка и коллекторских агентств. Реализация совместной работы по взысканию долгов с коллекторскими агентствами включает в себя два варианта взаимодействия: аутсорсинг и цессию.

Под аутсорсингом понимается передача просроченной задолженности по кредитам коллекторскому агентству с целью управления ей.

Цессия или переуступка прав требования по обязательствам представляет собой передачу прав требования кредитора коллекторскому агентству.

Согласно действующему законодательству, кредитор имеет право уступки прав требования по долговым обязательствам, но при условии отсутствия письменного запрета от заемщика. Эффективность такого метода полностью зависит от качества предоставляемых услуг коллекторского агентства. Предоставление услуг происходит согласно заключенному договору, на основании которого агентство осуществляет работу по взысканию задолженности по поручению банка. За оказанные услуги, коллектроское агентство получает комиссию. Ее размер зависит от перечня оказываемых услуг, например, от оказания судебного, постсудебного или внесудебного взыскания задолженности.

Минимизация кредитного риска осуществляется благодаря организованной работы сотрудников банка, осуществляющих сбор наиболее полной и достоверной информации о заемщике, оценку рациональности и профессиональности проведения анализа финансово-хозяйственной деятельности заемщика, подбор наиболее эффективной формы обеспечения возвратности, мониторинг предоставленного обеспечения кредита и т.д.

Для получения максимальной прибыли, кредитной организации необходимо своевременно выявлять и оценивать риски, а также принимать эффективные меры, направленные на их минимизацию. Необходимо проводить политику диверсификации рисков и не допускать их концентрации среди группы заемщиков одного типа, поскольку это может стать причиной серьезных последствии в случае непогашения ссуды, а также совершенствовать кредитную политику и систему контроля деятельности кредитной организации.

Источник: http://sibac.info/journal/student/78/155560

Анализ просроченной задолженности по банковским кредитам в России

Рубрика: Экономика и управление

Дата публикации: 25.03.2014 2014-03-25

Статья просмотрена: 9752 раза

Библиографическое описание:

Хакимова Д. Л. Анализ просроченной задолженности по банковским кредитам в России // Молодой ученый. — 2014. — №4. — С. 627-631. — URL https://moluch.ru/archive/63/9860/ (дата обращения: 27.01.2020).

Просроченная задолженность — это в срок не произведенные платежи поставщикам, кредитным учреждениям, финансовым органам, работникам. Другими словами, это суммы кредитов и процентов по ним, не выплаченных во время. Заявляя о росте «просрочки» мы подразумеваем рост ее величины по отношению к величине выданных кредитов [1].

Актуальность данного вопроса в ближайшем времени будет возрастать и останется одной из особо важных банковских тематик на протяжении нескольких лет. Цель моей работы — провести анализ просроченной задолженности по банковским кредитам и определить тенденции ее изменения. К сожалению, до сих пор не сформирован лучший механизм решения проблемы просроченной задолженности перед банками. Каждый банк находит для себя пути работы с проблемными долгами самостоятельно в соответствии с его структурой, объемом и спецификой кредитного портфеля, а так же степенью его «проблемности» [6].

Просроченная задолженность по кредитам может завязаться по целому ряду причин: это и скачкообразное изменение уровня инфляции, и отсутствие действенного законодательства, и низкая экономическая грамотность и многое, другое. Чем же так опасна «просрочка»? [7].

Ее приумножение является одним из индикаторов некачественного управления активами для зарубежных инвесторов. Обретая на себя обязанности по выплате кредита и процентов по нему, заемщик не просто может или должен, а обязан оценивать хотя бы приблизительно свою будущую кредитоспособность. Известное дело, невозможно заранее предугадать глубоко все отрицательные события будущего, все же скорректировать план своих доходов-расходов так, чтобы выплаты по кредитам в полном объеме совершались вовремя, может каждый. К тому же неизменный рост «просрочки» может удостоверять о том, что в данной конкретной стране невозвращение кредитов является нормой.

Рассмотрим динамику и структуру просроченной задолженности, как основного показателя качества кредитного портфеля. В целом за период с 2010 по 2013 гг. наблюдается тенденция к нормализации ситуации с просроченной задолженностью, ее удельный вес в общем объеме выданных кредитов снижается. На рис.1 показано, 1 января 2013 года доля просроченной задолженности в кредитном портфеле составила 3,70 %, тогда как на 1 января 2012 года она была равна 3,95 % [2].

Рис. 1. Доля просроченной задолженности в кредитных портфелях

Общий прирост этой доли за анализируемый период составил —1,41 %. Абсолютный прирост просроченной задолженности по банковской системе в 2012 году составил 124 млрд. руб., а ее объем достиг 1,26 трлн. руб. В основном улучшение ситуации с просроченной задолженностью объясняется очень быстрым ростом портфеля выданных ссуд населению [2].

Можно отметить, что задолженность по кредитам физическим лицам растет. Так, по состоянию на 01.06.2013 г. она составила 7 712 млрд.руб., превысив тот же показатель 2010 года больше, чем в два раза (3 56 млрд. руб.) это очевидно из (рис.2) Среднегодовой прирост за данный период составил 30 %, причем темпы прироста с каждым годом увеличиваются. Наряду с общей задолженностью, растет и просроченная. Составив на 2013 год 313 млрд. руб., она превысила показатель 2010 года на 30 %.

Рис. 2. Задолженность по кредитам физических лиц

Необходимо отметить, что, не смотря на рост просроченной задолженности, темп ее прироста по сравнению с 2010 годом уменьшились в два раза, что является положительным показателем. К тому же, темп прироста просроченной задолженности по розничным кредитам в 2012 году (7,6 %) был ниже, чем по корпоративному портфелю, но выше, чем в 2011 г. (3,1 %). Среднегодовой прирост за анализируемый период составил 9 %. На графике показана доля просроченной задолженности по кредитам физическим лицам значительно сократилась и составила на 1 декабря 2013 года 4,1 % против 5,2 % годом ранее и 6,8 % в 2011 году [5].

Рис. 3. Доля просроченной задолженности по кредитам физических лиц

Читайте так же:  Миг кредит проверить задолженность

В то же время улучшения ситуации с просроченной задолженностью юридических лиц не наблюдается. Темпы прироста ссудной задолженности юридических лиц в 2011 и в 2012 году составили 12 % по сравнению с предыдущим годом, тогда как в 2010 году 3 % это очевидно из рисунка 4.

Рис. 4. Темп прироста ссудной задолженности юридических лиц

Однако удельный вес просроченной задолженности в общем объеме выданных кредитов организациям на 1 января 2013 года сохранился на почти неизменном уровне 4,5 % по сравнению с 4,6 % на 1 января 2012 года. В динамике за 2010–2013 гг. доля просроченной задолженности уменьшилась на 1,5 %.

Портрет среднего должника по кредиту можно охарактеризовать следующим образом: это мужчина (53 %) или женщина (47 %) в основном со средним специальным или средним профессиональным образованием (76 %), реже с высшим (24 %). (См. рис.5.)

Рис. 5. Портрет должника

Выделяется сегмент должников в возрасте от 30 до 40 лет, этот сегмент превышает предшествующий (20–30 лет) и последующий (40–50 лет) примерно на 15–20 %. «По территориальному признаку мы наблюдаем явный уход просроченной задолженности в регионы, в средние и мелкие города с численностью населения менее 300 тыс. человек, где сложнее собирать. При этом суммы просроченной задолженности у женщин заметно скромнее, чем у мужчин». Причины невозврата долга распределяются так: оспаривание суммы задолженности — 20 %, ухудшение финансового состояния — 19 %, потеря работы — 15 %, не знание о факте задолженности или забывчивость — 13 %, непонимание условий кредитного договора — 8 %, нежелание погашать кредит — 6 % [4].

Рис. 6. Причины невозврата

Итак, абсолютный прирост просроченной задолженности по банковской системе в январе составил 25,5 млрд. руб., а ее объем достиг 1,28 трлн. руб. Вероятнее всего, тенденция роста абсолютного объема просроченной задолженности найдет свое продолжение в ближайшие месяцы, что приведет к росту доли просроченной задолженности по банковской системе в целом.

Таким образом, из-за замедления темпов роста кредитного портфеля доля просроченной задолженности, вероятно, может начать расти после трех лет снижения. При этом, скорее всего, ситуация не будет носить критического характера.

Источник: http://moluch.ru/archive/63/9860/

Долг перед банками — 17 трлн. Чем грозит массовая закредитованность россиян?

Рынок потребительского кредитования перегрет. Об этом свидетельствует объем совокупной задолженности населения по кредитам — 17,02 трлн рублей. Даже кредитные бюро отмечают рост долговой нагрузки граждан. По данным Национального бюро кредитных историй, россияне в среднем отдают банкам четверть своей зарплаты (24,6%). При этом банки продолжают выдавать клиентам все больше и больше кредитов. К примеру, Сбербанк в ноябре выдал рекордный объем займов — 323 млрд рублей. Мы узнали у экспертов, какие угрозы несет высокий уровень закредитованности для банков и самих россиян.

Потенциальных банкротов — больше миллиона

По оценке НБКИ, с начала года количество потенциальных банкротов увеличилось выросло до 1,03 млн. Эксперты связывают эту тенденцию с продолжающимся ростом необеспеченного кредитования и отсутствием роста реальных доходов населения. Они продолжают снижаться с 2013 года. К концу года ожидается минимальный прирост — всего на 1%.

«Вместе с тем, весьма вероятно, что ситуация с динамикой количества потенциальных банкротов близка к стабилизации. По крайней мере, в 2019 году этот показатель растет существенно более низкими темпами, чем ранее, а в целом ряде регионов страны даже сокращается. В первую очередь, это связано с улучшением в последние годы качества управлением риском со стороны кредиторов, а также мероприятиями Банка России по охлаждению рынка розничного кредитования», — считает генеральный директор НБКИ Александр Викулин.

Согласно прогнозу компании «Стопдолг», в следующем году число личных банкротов среди россиян вырастет в два раза, до 120 тысяч человек.

Раздача кредитов «всем подряд» тоже грозит банкам банкротством

Раздача необеспеченных кредитов несет серьезные риски и для банков. В случае массовых непогашений по выданным ссудам, существует угроза волны дефолтов среди кредитных организаций, как это уже было несколько лет назад. По данным рейтингового агентства «Эксперт РА», в ближайший год рынок могут покинуть порядка 60 банков. Мы спросили председателя правления НБД-Банка Александра Шаронова, грозит ли российским банкам новая волна банкротств?

«Эта ситуация возможна, и мы это регулярно наблюдаем. С рынка ушло уже достаточное количество игроков, в чьих портфелях большую часть занимали потребительские кредиты. И каждый раз, когда происходят какие-то макроэкономические потрясения, как это бывало, например, в 2008 году, в 2014-2015, целые группы банков, специализировавшихся на потребкредитовании, с рынка уходили. Потому что в целом граждане стараются платить по кредитам, но, когда происходит что-то глобальное, возможность платить меняется массово, — отметил Шаронов. — Если ты работаешь на этом рынке, надо быть готовым одномоментно резервировать 25-30% портфеля. Если банк имеет такую возможность и соблюдает разумные пропорции, то потрясение проходит, если нет, то организация уходит с рынка».

Что об этом думает регулятор?

Впрочем, риски схлопывания банков из-за избыточной долговой нагрузки населения остаются низкими. Это подтверждают слова главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной. В рамках пятничной пресс-конференции она отметила, что регулятор «держит руку на пульсе» и пока не видит смысла вводить дополнительные ограничения. Однако меры будут приняты, если возникнет потребность:

«Мы пока не видим необходимости повышения коэффициентов риска по потребительским кредитам. Мы видим, что те меры, которые мы предприняли в октябре и с середины прошлого года, они дают эффект. И потребительское кредитование замедляется теми темпами, которые мы ожидали. Безусловно, мы будем эту динамику отслеживать, и, если нужно будет что-то менять, мы готовы это сделать и через повышение коэффициентов риска, и введение еще одного инструмента регулирования в нашей стране – количественные ограничения по примеру разных стран, но нужны изменения в законодательстве», — отметила Набиуллина.

Напомним, что на заключительном заседании совета директоров Центробанк снизил ключевую ставку, до 6,25%.Это означает, что в ближайшее время кредиты и вклады снова станут дешевле, а ставки достигнут исторически минимального уровня.

Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.

Видео удалено.
Видео (кликните для воспроизведения).

Источник: http://bankiros.ru/news/massovaa-zakreditovannost-rossian-4129

Динамика задолженности по кредитам
Оценка 5 проголосовавших: 1

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here